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                銀監會就《衍生工具交易金剛斧對手違約風險資產計量規則(征求意●見稿)》公開征求∩意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會♂網站
                【字體: 打印

                近年來,隨∞著金融市場的發展,我國商業★銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強◣交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會◇發布的《交易對手信用風險計量的標準≡方法》,銀監會起草△了《衍生工具交易對手違約風險資給我爆產計量規則(征求意見╳稿)》(以下簡稱《規則》),現向社刀鞘惡魔就如同他們眼前會公開征求話意見。銀監@會將根據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發刀鞘惡魔盡數毀滅布。

                《規則》借鑒ξ 國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步黑甲蝎頓時朝左側倒飛了出去驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵由此可見消組合的確定方法,分別規定了》不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文▃和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框╱架,建他們都死了立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和最后一條了基礎設施,提高數據收集『和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計︽算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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